PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с BCSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 7.11%/yr for BCSVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 19.50% против 7.11% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

BCSVX

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-21.09%
3 года*
0.19%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и BCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-12.20%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%

Correlation

The correlation between XMMO and BCSVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between XMMO and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

XMMO vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-1.24

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.71

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.65

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

-1.23

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOBCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-1.24

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.21

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XMMO и BCSVX

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-43.93%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-32.35%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-32.35%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-43.93%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-43.93%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-26.86%

+23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.13%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

17.02%

-14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и BCSVX

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.37%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

13.96%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.02%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

18.68%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

17.14%

+5.17%

Сравнение комиссий XMMO и BCSVX

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и BCSVX

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BCSVX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and BCSVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to BCSVX (5.37%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs BCSVX's -43.93%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор