Сравнение BCSVX с EPI
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.11%/yr vs 9.04%/yr for EPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.04% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
EPI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам BCSVX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.46% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between BCSVX and EPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. EPI — Ранг доходности на риск
BCSVX
EPI
Сравнение BCSVX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.67 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.61 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | -0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.13 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и EPI
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -66.21% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -16.88% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -21.89% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -21.89% | -22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -50.29% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -18.22% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -18.65% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 7.00% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и EPI
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.88% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.90% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.03% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.22% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.36% | -3.22% |
Сравнение комиссий BCSVX и EPI
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и EPI
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and EPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs EPI's -66.21%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор