PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с EPI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 8.87%/yr for EPI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.09% против 8.87% соответственно.

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between VTIP and EPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.07

The correlation between VTIP and EPI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

VTIP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
-0.67

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
-0.88

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.90

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

-0.60

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

-1.44

+26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

-0.67

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.13

+0.75

Просадки

Сравнение просадок VTIP и EPI

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-66.21%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-16.88%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-21.89%

+20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-21.89%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-50.29%

+44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-18.09%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-18.65%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

6.95%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и EPI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.46%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

4.89%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

12.93%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

15.05%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

16.22%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

20.36%

-17.62%

Сравнение комиссий VTIP и EPI

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и EPI

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and EPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.87% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.87% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for EPI.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.84% for EPI.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор