PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, FPKFX returned 9.36%/yr vs 12.57%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FPKFX charges 0.32%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%.

FPKFX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.47%
1 год
21.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и AQMNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		9.75%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%-1.06%

Correlation

The correlation between FPKFX and AQMNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

-0.04

The correlation between FPKFX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

FPKFX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.98

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.04

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

8.19

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

26.01

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.39

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и AQMNX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-27.50%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.15%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-13.70%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-13.70%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.40%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и AQMNX

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.63%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.66%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

8.64%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

11.55%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

10.33%

+3.97%

Сравнение комиссий FPKFX и AQMNX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и AQMNX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.82%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPKFX and AQMNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPKFX has higher volatility (3.22%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор