PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, VSIAX returned 7.88%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VSIAX and COWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between VSIAX and COWZ shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSIAX и COWZ

Секторы
VSIAX
COWZ

Промышленность

18.1%
8.4%

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.7%

Технологии

10.6%
16.0%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%
21.8%

Сырьевые материалы

6.3%
3.7%

Энергетика

5.2%
16.9%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.4%

Промышленность

VSIAX
18.1%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
COWZ
11.7%

Технологии

VSIAX
10.6%
COWZ
16.0%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
COWZ

-

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
COWZ
3.7%

Энергетика

VSIAX
5.2%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VSIAX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.74

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.58

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.88

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.52

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и COWZ

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-38.63%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.00%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-22.00%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-22.00%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.53%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.80%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.84%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и COWZ

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.92%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.21%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

11.16%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.64%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

19.92%

+2.53%

Сравнение комиссий VSIAX и COWZ

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и COWZ

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and COWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор