PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDDYX с VIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.68%/yr vs 13.05%/yr for VIG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.68%, а акции VIG немного впереди с 13.05%.

CDDYX

1 день
0.70%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.96%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.68%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDDYX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.83%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between CDDYX and VIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.95

The correlation between CDDYX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с BRK-BCDDYX с FEQIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

CDDYX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.82

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.65

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.33

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

9.37

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.82

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и VIG

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDDYXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-46.81%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.91%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-14.95%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-20.39%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-31.72%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-5.51%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.96%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и VIG

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.45% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDDYXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.10%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.24%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.06%

-0.37%

Сравнение комиссий CDDYX и VIG

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и VIG

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.94%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CDDYX and VIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDDYX has higher volatility (2.45%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs VIG's -46.81%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDDYX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор