PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 7.88%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.22%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between COWZ and VSIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between COWZ and VSIAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и VSIAX

Секторы
COWZ
VSIAX

Здравоохранение

21.8%
7.9%

Энергетика

16.9%
5.2%

Технологии

16.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.5%

Промышленность

8.4%
18.1%

Сырьевые материалы

3.7%
6.3%

Финансовые услуги

-

17.6%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VSIAX
7.9%

Энергетика

COWZ
16.9%
VSIAX
5.2%

Технологии

COWZ
16.0%
VSIAX
10.6%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VSIAX
12.4%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VSIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VSIAX
2.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
VSIAX
18.1%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VSIAX
6.3%

Финансовые услуги

COWZ

-

VSIAX
17.6%

Недвижимость

COWZ

-

VSIAX
10.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VSIAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

COWZ vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.54

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.95

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

10.46

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VSIAX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-45.39%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.87%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-24.09%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.09%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.12%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.49%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VSIAX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.87%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.47%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.20%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.77%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

22.45%

-2.53%

Сравнение комиссий COWZ и VSIAX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VSIAX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VSIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VSIAX's -45.39%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор