Сравнение FPKFX с BCSVX
FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, FPKFX returned 9.47%/yr vs -3.53%/yr for BCSVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPKFX charges 0.32%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPKFX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%.
FPKFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам FPKFX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 10.28% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 3.92% |
Correlation
The correlation between FPKFX and BCSVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between FPKFX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPKFX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
FPKFX
BCSVX
Сравнение FPKFX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPKFX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.62 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | -1.18 | +14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPKFX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -1.18 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.19 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и BCSVX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPKFX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -43.93% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -32.35% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -32.35% | +17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -43.93% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.39% | +25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -12.12% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 16.95% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и BCSVX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.19%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPKFX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.09% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 13.83% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.96% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.67% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.13% | -2.83% |
Сравнение комиссий FPKFX и BCSVX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и BCSVX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.80% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPKFX and BCSVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to FPKFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs BCSVX's -43.93%.
FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPKFX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор