PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FISMX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs 6.02%/yr for FISMX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 9.70%, а FISMX немного ниже – 9.37%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

FISMX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.02%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.28%
1 год
17.51%
3 года*
14.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FISMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.37%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%10.66%

Correlation

The correlation between DBMF and FISMX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.13

The correlation between DBMF and FISMX shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

DBMF vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.10

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.65

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

5.89

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FISMX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-60.94%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.71%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-12.70%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-31.07%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.80%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.64%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.99%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FISMX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.75%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.15%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.57%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

14.05%

-1.62%

Сравнение комиссий DBMF и FISMX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FISMX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FISMX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.28%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FISMX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISMX has higher volatility (3.75%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs FISMX's -60.94%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор