PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, FPKFX returned 8.87%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPKFX charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

FPKFX

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		7.31%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%14.11%

Correlation

The correlation between FPKFX and COWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FPKFX and COWZ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FPKFX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.88

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.52

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и COWZ

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-38.63%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-5.00%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-22.00%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-22.00%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.53%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.80%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и COWZ

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.92%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.21%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.16%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

17.64%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

19.92%

-5.59%

Сравнение комиссий FPKFX и COWZ

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и COWZ

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.91%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPKFX and COWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPKFX has higher volatility (4.06%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs COWZ's -38.63%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор