PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 22.50%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
0.33%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-8.57%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SPMO and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.09

Сравнение распределения секторов SPMO и GLDM

Секторы
SPMO
GLDM

Технологии

54.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
GLDM

-

Промышленность

SPMO
10.9%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
GLDM

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
GLDM

-

Энергетика

SPMO
3.1%
GLDM

-

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
GLDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
GLDM

-

Недвижимость

SPMO
0.9%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SPMO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.07

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.45

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.43

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

3.63

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.07

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.99

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.99

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GLDM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-21.63%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-20.00%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.00%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-20.92%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-20.00%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.23%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.86%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GLDM

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.65%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

23.31%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

26.65%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

17.97%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

16.90%

+3.49%

Сравнение комиссий SPMO и GLDM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GLDM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.50% vs 17.81% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.50% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GLDM.

SPMO is categorized as Momentum, while GLDM is Gold. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.10% for GLDM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор