PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с SPGP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 7.70%/yr for SPGP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.12%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%8.83%

Correlation

The correlation between EMXC and SPGP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.62

The correlation between EMXC and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и SPGP

Секторы
EMXC
SPGP

Технологии

45.0%
22.8%

Финансовые услуги

19.6%
22.2%

Промышленность

8.3%
16.8%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
18.0%

Энергетика

4.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%
3.8%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Технологии

EMXC
45.0%
SPGP
22.8%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
SPGP
22.2%

Промышленность

EMXC
8.3%
SPGP
16.8%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
SPGP

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
SPGP
18.0%

Энергетика

EMXC
4.2%
SPGP
7.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
SPGP
6.6%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
SPGP

-

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
SPGP

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
SPGP
3.8%

Недвижимость

EMXC
1.0%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

EMXC vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.13

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.70

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.54

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

5.91

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EMXC и SPGP

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-42.08%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.15%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-22.87%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-22.87%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-1.94%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.36%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и SPGP

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

4.10%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

11.76%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

15.23%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.53%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.21%

-1.23%

Сравнение комиссий EMXC и SPGP

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и SPGP

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPGP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and SPGP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to SPGP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 7.70% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.89% for SPGP.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while SPGP is Multi-factor. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.36% for SPGP.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор