PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с VYMI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VOO и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOO и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.36% соответственно.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.18%
1 год
35.58%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Сравнение комиссий VOO и VYMI

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VOO vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.11

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.79

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.04

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

12.35

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.11

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между VOO и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VYMI

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VYMI

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-40.00%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.14%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.05%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-40.00%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.87%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.38%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.36%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.90%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.90%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.75%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.88%

+1.10%