Сравнение VEXAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -0.61% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.38% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и VWELX
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEXAX
VWELX
Сравнение VEXAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.83 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.89 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.42 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и VWELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и VWELX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и VWELX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -36.12% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -6.78% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -20.88% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -25.33% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.39% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -3.93% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.80% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и VWELX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.10% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 6.68% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 11.89% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 11.11% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 11.50% | +10.82% |