PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с FPKFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, LIWPX returned 10.15%/yr vs 8.87%/yr for FPKFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью 7.31%.

LIWPX

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.16%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		12.54%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		7.31%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%4.80%

Correlation

The correlation between LIWPX and FPKFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between LIWPX and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

LIWPX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.87

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.56

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.60

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.58

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FPKFX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-24.46%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.48%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-14.90%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-22.33%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.69%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.79%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FPKFX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.50%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

10.37%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.69%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

14.33%

+4.22%

Сравнение комиссий LIWPX и FPKFX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FPKFX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FPKFX в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.91%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.39%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LIWPX and FPKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPKFX has higher volatility (4.06%) compared to LIWPX (3.85%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs FPKFX's -24.46%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор