PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%8.65%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between EMXC and VTWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between EMXC and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и VTWAX

Секторы
EMXC
VTWAX

Технологии

45.0%
27.8%

Финансовые услуги

19.6%
15.9%

Промышленность

8.3%
12.0%

Сырьевые материалы

6.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.5%

Энергетика

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Здравоохранение

2.2%
8.1%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

EMXC
45.0%
VTWAX
27.8%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
VTWAX
15.9%

Промышленность

EMXC
8.3%
VTWAX
12.0%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
VTWAX
4.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
VTWAX
9.5%

Энергетика

EMXC
4.2%
VTWAX
4.3%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
VTWAX
8.3%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
VTWAX
4.8%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
VTWAX
2.7%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
VTWAX
8.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

EMXC vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.06

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.70

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VTWAX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-34.20%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-9.64%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-16.43%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-26.40%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-0.44%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.30%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.15%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VTWAX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

3.56%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.84%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

12.39%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.71%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.19%

+1.79%

Сравнение комиссий EMXC и VTWAX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VTWAX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VTWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VTWAX's -34.20%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор