Сравнение CDDYX с SCHD
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.63%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции SCHD немного впереди с 12.79%.
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам CDDYX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.07% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between CDDYX and SCHD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between CDDYX and SCHD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CDDYX
SCHD
Сравнение CDDYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 6.26 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 15.38 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.86 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и SCHD
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -33.37% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -4.61% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -16.13% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.85% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -33.37% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.73% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.32% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и SCHD
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 2.38%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.69% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.65% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 10.95% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.38% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.71% | -1.02% |
Сравнение комиссий CDDYX и SCHD
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и SCHD
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CDDYX and SCHD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (2.69%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор