PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. SPMO is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 8.16%/yr for RLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 20.38% против 8.16% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between SPMO and RLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SPMO and RLY has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMO и RLY

Секторы
SPMO
RLY

Технологии

54.8%

-

Промышленность

10.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.2%
0.8%

Финансовые услуги

5.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.6%

Энергетика

3.1%
30.1%

Коммунальные услуги

2.5%
15.9%

Сырьевые материалы

1.6%
25.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.6%

Недвижимость

0.9%
5.4%

Технологии

SPMO
54.8%
RLY

-

Промышленность

SPMO
10.9%
RLY
16.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
RLY

-

Здравоохранение

SPMO
6.2%
RLY
0.8%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
RLY
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
RLY
3.6%

Энергетика

SPMO
3.1%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
RLY
15.9%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
RLY
25.1%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
RLY
2.6%

Недвижимость

SPMO
0.9%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

SPMO vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.75

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.71

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

7.32

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

26.80

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMORLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.36

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SPMO и RLY

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-37.75%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-3.88%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-10.08%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-18.94%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-34.17%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.88%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.45%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.06%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и RLY

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

3.61%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

8.46%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

10.32%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

13.56%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

13.83%

+6.58%

Сравнение комиссий SPMO и RLY

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и RLY

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and RLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 8.16% for RLY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор