PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с RLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Over the past 5 years, FPKFX returned 9.47%/yr vs 9.85%/yr for RLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPKFX charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%.

FPKFX

1 день
0.48%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.93%
1 год
22.19%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и RLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		10.28%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%5.77%

Correlation

The correlation between FPKFX and RLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FPKFX and RLY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

FPKFX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.69

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

7.16

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

25.86

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.36

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и RLY

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-37.75%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.93%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-10.08%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-18.94%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.93%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.45%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.09%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и RLY

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.19%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.47%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.46%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.34%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.57%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

13.83%

+0.47%

Сравнение комиссий FPKFX и RLY

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и RLY

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.80%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

FPKFX and RLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to FPKFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs RLY's -37.75%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор