PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с MALOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FPKFX returned 8.87%/yr vs 5.47%/yr for MALOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FPKFX charges 0.32%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 5.74%.

FPKFX

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

MALOX

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.22%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и MALOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		7.31%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		5.74%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%8.29%

Correlation

The correlation between FPKFX and MALOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between FPKFX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

FPKFX vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.79

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.12

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.13

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.93

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и MALOX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-32.83%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.31%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-10.04%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-22.76%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.31%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.92%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и MALOX

Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.53%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.22%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.87%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

10.91%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.73%

+3.60%

Сравнение комиссий FPKFX и MALOX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и MALOX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MALOX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.91%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.72%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FPKFX and MALOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPKFX has higher volatility (4.06%) compared to MALOX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs MALOX's -32.83%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор