PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.49%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VOO and COWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VOO and COWZ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOO и COWZ

Секторы
VOO
COWZ

Технологии

35.7%
16.0%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
21.8%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Энергетика

3.5%
16.9%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

VOO
35.7%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

VOO
8.5%
COWZ
21.8%

Промышленность

VOO
8.3%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
COWZ
10.9%

Энергетика

VOO
3.5%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
COWZ

-

Недвижимость

VOO
1.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL

Доходность на риск

VOO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.74

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.58

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.88

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

10.52

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.64

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VOO и COWZ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-38.63%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.00%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.00%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-22.00%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.80%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и COWZ

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.92%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.21%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.16%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.64%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.92%

-1.89%

Сравнение комиссий VOO и COWZ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и COWZ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and COWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.73%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.49% vs 10.11% for COWZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.49% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while COWZ is Mid Cap Value Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.49% for COWZ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор