PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. COWZ is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%9.03%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between COWZ and DBMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.15

The correlation between COWZ and DBMF shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и DBMF

Секторы
COWZ
DBMF

Здравоохранение

21.8%
12.7%

Энергетика

16.9%
3.9%

Технологии

16.0%
29.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.6%

Промышленность

8.4%
8.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
DBMF
12.7%

Энергетика

COWZ
16.9%
DBMF
3.9%

Технологии

COWZ
16.0%
DBMF
29.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
DBMF
8.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
DBMF
2.2%

Финансовые услуги

COWZ

-

DBMF
12.5%

Недвижимость

COWZ

-

DBMF
2.5%

Коммунальные услуги

COWZ

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

COWZ vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.36

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.08

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.78

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

17.53

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Просадки

Сравнение просадок COWZ и DBMF

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-20.39%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.10%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.60%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-20.39%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.75%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.58%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и DBMF

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.92% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.01%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.38%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

12.56%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

12.43%

+7.49%

Сравнение комиссий COWZ и DBMF

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и DBMF

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and DBMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 7.92% for DBMF. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.94% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Pacer and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор