PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с RLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. EPI is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.87%/yr vs 8.16%/yr for RLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности EPI и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.16% соответственно.

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between EPI and RLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EPI and RLY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPI и RLY

Секторы
EPI
RLY

Финансовые услуги

23.4%
0.0%

Энергетика

17.3%
30.1%

Сырьевые материалы

13.5%
25.1%

Промышленность

9.7%
16.5%

Коммунальные услуги

8.4%
15.9%

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%
5.4%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
RLY
0.0%

Энергетика

EPI
17.3%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
RLY
25.1%

Промышленность

EPI
9.7%
RLY
16.5%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
RLY
15.9%

Технологии

EPI
8.3%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
RLY
2.6%

Здравоохранение

EPI
5.5%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
RLY
3.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
RLY

-

Недвижимость

EPI
0.9%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

EPI vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.75

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
3.71

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

7.32

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

26.80

-28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.75

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EPI и RLY

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-37.75%

-28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-3.88%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-10.08%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-18.94%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-34.17%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-3.88%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-9.45%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

1.06%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и RLY

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.61%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.46%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

10.32%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.56%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

13.83%

+6.53%

Сравнение комиссий EPI и RLY

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и RLY

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

EPI and RLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.87% vs 8.16% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.87% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор