PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. JAAA is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.80%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

JAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.10%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и GLDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.93%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%0.11%

Correlation

The correlation between JAAA and GLDM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

JAAA vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.23
1.07

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.51
1.45

+9.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.22

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.51

1.43

+12.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.66

3.63

+69.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.23, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23

1.07

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

0.99

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.99

+1.79

Просадки

Сравнение просадок JAAA и GLDM

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-21.63%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-20.00%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-20.00%

+18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-20.92%

+18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.00%

+20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-6.23%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

7.86%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и GLDM

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.65%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

23.31%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

26.65%

-25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

17.97%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

16.90%

-15.26%

Сравнение комиссий JAAA и GLDM

JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и GLDM

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and GLDM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 4.80% for JAAA. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for GLDM.

JAAA is categorized as CLO, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.10% for GLDM.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор