Сравнение BCSVX с XSMO
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.38%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.34% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
XSMO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам BCSVX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 20.54% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Correlation
The correlation between BCSVX and XSMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between BCSVX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
BCSVX
XSMO
Сравнение BCSVX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.46 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.75 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.62 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и XSMO
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -58.06% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -8.89% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -24.76% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -29.62% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -39.39% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -2.86% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.13% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 2.61% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и XSMO
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.73% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 14.49% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 19.01% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.68% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 24.14% | -7.01% |
Сравнение комиссий BCSVX и XSMO
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и XSMO
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XSMO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and XSMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSMO has higher volatility (6.73%) compared to BCSVX (5.09%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs XSMO's -58.06%.
XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор