Сравнение BCSVX с EMXC
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.92%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
EMXC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 32.33%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 62.72%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 12.32% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 32.33% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
Correlation
The correlation between BCSVX and EMXC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between BCSVX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. EMXC — Ранг доходности на риск
BCSVX
EMXC
Сравнение BCSVX c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.37 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 17.27 | -18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 2.71 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.65 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и EMXC
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -42.81% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -14.41% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -19.12% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -28.91% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -7.55% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.19% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 3.64% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и EMXC
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.57% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 21.20% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 23.27% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.82% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.99% | -2.85% |
Сравнение комиссий BCSVX и EMXC
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и EMXC
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EMXC в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.13% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and EMXC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (12.57%) compared to BCSVX (5.37%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs EMXC's -42.81%.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор