Сравнение DODGX с BCSVX
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, DODGX returned 12.65%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DODGX charges 0.51%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 12.65% против 7.38% соответственно.
DODGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 12.65%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам DODGX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 3.91% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between DODGX and BCSVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between DODGX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODGX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
DODGX
BCSVX
Сравнение DODGX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.62 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -1.18 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -1.18 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и BCSVX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -43.93% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -32.35% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -32.35% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -43.93% | +22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -43.93% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -25.39% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -12.12% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 16.95% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и BCSVX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.97%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.09% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.83% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 16.96% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.67% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.13% | +2.09% |
Сравнение комиссий DODGX и BCSVX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и BCSVX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.36% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
DODGX and BCSVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs BCSVX's -43.93%.
DODGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODGX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор