Сравнение VSIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.38% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VWELX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VWELX
Сравнение VSIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.42 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VWELX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VWELX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -36.12% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.78% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -20.88% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -25.33% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.39% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.93% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.80% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VWELX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.10% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 6.68% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 11.89% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.11% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 11.50% | +10.95% |