PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с CDDYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, BCSVX returned 6.99%/yr vs 12.97%/yr for CDDYX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.97% соответственно.

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%

CDDYX

1 день
0.40%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.17%
1 год
20.20%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		9.33%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between BCSVX and CDDYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с BRK-B

Доходность на риск

BCSVX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.31

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.32

-5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.84

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

14.48

-15.94

BCSVX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и CDDYX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-32.74%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-5.51%

-26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-12.99%

-19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-16.91%

-27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-32.74%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-0.65%

-30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-2.76%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

1.46%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и CDDYX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.67%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

6.89%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

9.20%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

13.26%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.68%

+1.38%

Сравнение комиссий BCSVX и CDDYX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и CDDYX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CDDYX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.92%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and CDDYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.22%) compared to CDDYX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs CDDYX's -32.74%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор