Сравнение BCSVX с CDDYX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 12.63%/yr for CDDYX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.63% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам BCSVX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.07% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Correlation
The correlation between BCSVX and CDDYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
BCSVX
CDDYX
Сравнение BCSVX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.72 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 14.02 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.26 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.81 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и CDDYX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -32.74% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -5.51% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -12.99% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -16.91% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -32.74% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -0.37% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.77% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 1.46% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и CDDYX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.38% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 6.81% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 9.07% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.27% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.69% | +1.44% |
Сравнение комиссий BCSVX и CDDYX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и CDDYX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CDDYX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and CDDYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs CDDYX's -32.74%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор