PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с RLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. VTWAX is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.05%/yr vs 9.92%/yr for RLY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.42%.

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и RLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%7.41%

Correlation

The correlation between VTWAX and RLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VTWAX and RLY has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTWAX и RLY

Секторы
VTWAX
RLY

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%
0.0%

Промышленность

12.0%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Энергетика

4.3%
30.1%

Сырьевые материалы

4.2%
25.1%

Коммунальные услуги

2.7%
15.9%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Технологии

VTWAX
27.8%
RLY

-

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
RLY
0.0%

Промышленность

VTWAX
12.0%
RLY
16.5%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
RLY

-

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
RLY
3.6%

Энергетика

VTWAX
4.3%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
RLY
25.1%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
RLY
15.9%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VTWAX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.75

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

7.32

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

26.80

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и RLY

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-37.75%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.88%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-10.08%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-18.94%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.88%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.45%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.06%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и RLY

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 3.56% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.46%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.32%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

13.56%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

13.83%

+4.36%

Сравнение комиссий VTWAX и RLY

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и RLY

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and RLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.61%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs RLY's -37.75%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор