PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WGROX charges 1.17%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 10.79% против 4.80% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between WGROX and AQMNX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.02

The correlation between WGROX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

WGROX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.98

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
4.04

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

8.19

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

26.01

-26.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.98

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.09

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WGROX и AQMNX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-27.50%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-3.15%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-13.70%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-13.70%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-24.13%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-0.00%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.40%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

0.99%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и AQMNX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.63%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

6.66%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

8.64%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

11.55%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

10.33%

+13.00%

Сравнение комиссий WGROX и AQMNX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и AQMNX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and AQMNX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор