PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с AQMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 4.02%/yr for AQMNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WGROX charges 1.17%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 11.48% против 4.02% соответственно.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

AQMNX

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.33%
1 год
21.36%
3 года*
10.68%
5 лет*
12.25%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		8.86%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between WGROX and AQMNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.01

The correlation between WGROX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с CTAAQMNX с DBMFAQMNX с RWSIXAQMNX с CSAAXAQMNX с PQTIX

Доходность на риск

WGROX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.45

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.31

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.41

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

20.75

-20.83

WGROX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и AQMNX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-27.50%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-4.09%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-13.70%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-13.70%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-24.13%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-4.09%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.37%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

1.06%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и AQMNX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.30%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

7.07%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.03%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

11.55%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

10.20%

+13.14%

Сравнение комиссий WGROX и AQMNX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и AQMNX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности AQMNX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.88%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and AQMNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.92%) compared to AQMNX (3.30%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор