Сравнение SPMO с BCSVX
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 7.11%/yr for BCSVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPMO charges 0.13%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 20.38% против 7.11% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 20.38%
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам SPMO и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between SPMO and BCSVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between SPMO and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
SPMO
BCSVX
Сравнение SPMO c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.65 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.23 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -1.24 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.21 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и BCSVX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -43.93% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -32.35% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -32.35% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -43.93% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -43.93% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -26.86% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -12.13% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 17.02% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и BCSVX
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.37% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.02% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.68% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.14% | +3.27% |
Сравнение комиссий SPMO и BCSVX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и BCSVX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.69% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and BCSVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (9.44%) compared to BCSVX (5.37%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs BCSVX's -43.93%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор