PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с FPKFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.51%/yr vs 9.04%/yr for FPKFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью 8.59%.

VTWAX

1 день
2.34%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
2.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.81%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%11.31%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		8.59%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between VTWAX and FPKFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between VTWAX and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

VTWAX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWAXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.90

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.61

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.72

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

11.92

-0.31

VTWAX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и FPKFX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-24.46%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.48%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-14.90%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-22.33%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.53%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.78%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.70%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и FPKFX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.70%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.90%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

10.70%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

12.74%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.35%

+3.88%

Сравнение комиссий VTWAX и FPKFX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и FPKFX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FPKFX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.86%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.59%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTWAX and FPKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (5.19%) compared to FPKFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs FPKFX's -24.46%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор