Сравнение VOO с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.63% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.41% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
VWELX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VWELX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOO vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VOO
VWELX
Сравнение VOO c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.87 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.23 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VOO и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VWELX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VWELX в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.83% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VWELX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -36.12% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.78% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -20.88% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -25.33% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.19% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.93% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.82% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VWELX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.07% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 6.68% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 11.88% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.11% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 11.50% | +6.48% |