Сравнение COWZ с BCSVX
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs -3.92%/yr for BCSVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%.
COWZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам COWZ и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.41% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between COWZ and BCSVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
COWZ
BCSVX
Сравнение COWZ c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.65 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | -1.23 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -1.24 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.21 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и BCSVX
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -43.93% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -32.35% | +27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -32.35% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -43.93% | +21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -26.86% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -12.13% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 17.02% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и BCSVX
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.37% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 13.96% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 17.02% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.68% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.14% | +2.78% |
Сравнение комиссий COWZ и BCSVX
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и BCSVX
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.94% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and BCSVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs BCSVX's -43.93%.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор