PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с VIG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.05%/yr vs 10.62%/yr for VIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.58%.

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и VIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%21.11%

Correlation

The correlation between VTWAX and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VTWAX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и VIG

Секторы
VTWAX
VIG

Технологии

27.8%
26.2%

Финансовые услуги

15.9%
20.6%

Промышленность

12.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.5%

Здравоохранение

8.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VTWAX
27.8%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
VIG
20.6%

Промышленность

VTWAX
12.0%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
VIG
0.5%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
VIG
10.1%

Энергетика

VTWAX
4.3%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
VIG
3.2%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VTWAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.82

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.65

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.33

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

9.37

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.82

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VIG

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-46.81%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.91%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-14.95%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-20.39%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.34%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.51%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.96%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VIG

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.42%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.68%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.10%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.24%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.06%

+2.13%

Сравнение комиссий VTWAX и VIG

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VIG

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.56%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs VIG's -46.81%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор