Сравнение SPMO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SPMO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или XMMO.
Корреляция
Корреляция между SPMO и XMMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и XMMO
Основные характеристики
SPMO:
0.56
XMMO:
0.05
SPMO:
0.93
XMMO:
0.24
SPMO:
1.13
XMMO:
1.03
SPMO:
0.68
XMMO:
0.05
SPMO:
2.67
XMMO:
0.17
SPMO:
5.13%
XMMO:
7.54%
SPMO:
24.38%
XMMO:
24.08%
SPMO:
-30.95%
XMMO:
-55.37%
SPMO:
-14.36%
XMMO:
-19.25%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -11.00%.
SPMO
-6.93%
-6.31%
-5.81%
18.63%
18.95%
N/A
XMMO
-11.00%
-4.93%
-11.85%
3.39%
17.03%
13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и XMMO
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и XMMO
SPMO
XMMO
Сравнение SPMO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и XMMO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XMMO в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и XMMO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и XMMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.