Сравнение EPI с WGROX
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 10.70%/yr for WGROX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности EPI и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.70% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.04%
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам EPI и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.46% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between EPI and WGROX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between EPI and WGROX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. WGROX — Ранг доходности на риск
EPI
WGROX
Сравнение EPI c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.36 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EPI и WGROX
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -61.61% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -15.89% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -27.61% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -40.16% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -40.16% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.22% | -16.24% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -9.90% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 6.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и WGROX
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.08% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 19.12% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 23.00% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.32% | -2.96% |
Сравнение комиссий EPI и WGROX
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и WGROX
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and WGROX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.28%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs WGROX's -61.61%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор