PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с GLDM

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 10.81%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
29.78%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-16.87%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XSMO and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between XSMO and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и GLDM

Секторы
XSMO
GLDM

Технологии

20.9%

-

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
100.0%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Технологии

XSMO
20.9%
GLDM

-

Промышленность

XSMO
19.5%
GLDM

-

Здравоохранение

XSMO
13.9%
GLDM

-

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
GLDM
100.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
GLDM

-

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
GLDM

-

Энергетика

XSMO
3.1%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XSMO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.15

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.54

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.53

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

3.85

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.99

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XSMO и GLDM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-21.63%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-20.00%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-20.00%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.92%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-19.80%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.24%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.96%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и GLDM

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.65%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

23.31%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

26.65%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

17.98%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.89%

+7.24%

Сравнение комиссий XSMO и GLDM

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и GLDM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.82%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 10.81% for XSMO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XSMO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for GLDM.

XSMO is categorized as Momentum, while GLDM is Gold. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.10% for GLDM.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор