Сравнение MALOX с VWELX
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, MALOX returned 8.56%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALOX charges 0.81%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.87% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.56%
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам MALOX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.19% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between MALOX and VWELX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1989 г. | 0.80 |
The correlation between MALOX and VWELX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
MALOX
VWELX
Сравнение MALOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.67 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 12.31 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VWELX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -36.12% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.78% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -11.98% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -20.88% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -25.33% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.39% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.92% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.47% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VWELX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.00% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.12% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.00% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 8.67% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.17% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.55% | -0.84% |
Сравнение комиссий MALOX и VWELX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VWELX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности VWELX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.52% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MALOX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWELX has higher volatility (3.12%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs VWELX's -36.12%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор