PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.62% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VXUS and VYMI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between VXUS and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VYMI

Секторы
VXUS
VYMI

Финансовые услуги

22.3%
41.9%

Технологии

18.1%
4.3%

Промышленность

16.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.5%

Сырьевые материалы

7.6%
6.8%

Здравоохранение

7.1%
6.6%

Энергетика

5.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Коммунальные услуги

3.2%
5.6%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VYMI
41.9%

Технологии

VXUS
18.1%
VYMI
4.3%

Промышленность

VXUS
16.1%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VYMI
6.6%

Энергетика

VXUS
5.2%
VYMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VYMI
7.0%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VYMI
5.6%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VXUS vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.14

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.91

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.76

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

10.83

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VYMI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-40.00%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.14%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.84%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.05%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-40.00%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.52%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.31%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.58%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VYMI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.69%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.94%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.13%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.87%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.88%

+0.31%

Сравнение комиссий VXUS и VYMI

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VYMI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VXUS and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.62% vs 9.68% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.62% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.73% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор