Сравнение FISMX с EPI
FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, FISMX returned 8.77%/yr vs 8.87%/yr for EPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISMX charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности FISMX и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISMX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции EPI немного впереди с 8.87%.
FISMX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.77%
EPI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам FISMX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.37% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.30% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between FISMX and EPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between FISMX and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISMX vs. EPI — Ранг доходности на риск
FISMX
EPI
Сравнение FISMX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.60 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.44 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.67 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.13 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и EPI
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISMX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -66.21% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -16.88% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -21.89% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -21.89% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -50.29% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -18.09% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -18.65% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.95% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и EPI
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISMX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.89% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 12.93% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 15.05% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.22% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 20.36% | -6.31% |
Сравнение комиссий FISMX и EPI
FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и EPI
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
FISMX and EPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.89%) compared to FISMX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs EPI's -66.21%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISMX и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор