PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VYMI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.14% соответственно.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VYMI и VOO

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VYMI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.01

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.53

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.55

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

7.31

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между VYMI и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VOO

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VOO

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-33.99%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.98%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.52%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-33.99%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.55%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.72%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.55%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VOO

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.34%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.47%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.11%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.82%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.99%

-1.10%