PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, VSIAX returned 7.88%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%5.81%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VSIAX and DBMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.14

The correlation between VSIAX and DBMF shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSIAX и DBMF

Секторы
VSIAX
DBMF

Промышленность

18.1%
8.4%

Финансовые услуги

17.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.0%

Технологии

10.6%
29.8%

Недвижимость

10.1%
2.5%

Здравоохранение

7.9%
12.7%

Сырьевые материалы

6.3%
2.2%

Энергетика

5.2%
3.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Промышленность

VSIAX
18.1%
DBMF
8.4%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
DBMF
12.5%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
DBMF
11.0%

Технологии

VSIAX
10.6%
DBMF
29.8%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
DBMF
2.5%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
DBMF
12.7%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
DBMF
2.2%

Энергетика

VSIAX
5.2%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
DBMF
2.3%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
DBMF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VSIAX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.36

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.08

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.78

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

17.53

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.36

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и DBMF

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-20.39%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.10%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-15.60%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-20.39%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.75%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.58%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.66%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и DBMF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.94%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.01%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.38%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

12.56%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

12.43%

+10.02%

Сравнение комиссий VSIAX и DBMF

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и DBMF

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and DBMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор