PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. SCHD is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.87% соответственно.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between SCHD and VWELX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SCHD and VWELX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VWELX

Секторы
SCHD
VWELX

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.4%

Здравоохранение

18.8%
9.8%

Технологии

16.4%
31.8%

Энергетика

16.2%
4.4%

Финансовые услуги

9.3%
10.6%

Промышленность

7.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Коммунальные услуги

0.0%
2.5%

Недвижимость

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VWELX
4.4%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VWELX
9.8%

Технологии

SCHD
16.4%
VWELX
31.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
VWELX
4.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VWELX
10.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VWELX
8.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VWELX
10.9%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VWELX
2.1%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VWELX
2.5%

Недвижимость

SCHD

-

VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

SCHD vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.89

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.67

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

12.31

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VWELX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-36.12%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.78%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.98%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.88%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-25.33%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.92%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VWELX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

8.67%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.17%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

11.55%

+5.17%

Сравнение комиссий SCHD и VWELX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VWELX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VWELX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (3.12%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VWELX's -36.12%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор