PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.32% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VIG and VSIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between VIG and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и VSIAX

Секторы
VIG
VSIAX

Технологии

26.2%
10.6%

Финансовые услуги

20.6%
17.6%

Здравоохранение

16.5%
7.9%

Промышленность

11.8%
18.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.4%

Энергетика

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

3.5%
6.3%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.5%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

VIG
26.2%
VSIAX
10.6%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
VSIAX
17.6%

Здравоохранение

VIG
16.5%
VSIAX
7.9%

Промышленность

VIG
11.8%
VSIAX
18.1%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
VSIAX
4.0%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
VSIAX
12.4%

Энергетика

VIG
3.5%
VSIAX
5.2%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
VSIAX
6.3%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
VSIAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VSIAX
2.5%

Недвижимость

VIG

-

VSIAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VIG vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.54

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.95

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

10.46

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIG и VSIAX

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-45.39%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.87%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.09%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.09%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-45.39%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.12%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.49%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.50%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.87%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.47%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

15.20%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

19.77%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

22.45%

-6.39%

Сравнение комиссий VIG и VSIAX

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VSIAX

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VSIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VSIAX's -45.39%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор