PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS69374H8815
CUSIP00069374H881
ЭмитентPacer Advisors
Дата выпуска16 дек. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексPacer US Cash Cows 100 Index
Домашняя страницаwww.paceretfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия COWZ составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: COWZ с SCHD, COWZ с VOO, COWZ с GCOW, COWZ с CALF, COWZ с VONG, COWZ с DSTL, COWZ с VOOV, COWZ с PEY, COWZ с HERD, COWZ с RYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacer US Cash Cows 100 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.79%
8.81%
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pacer US Cash Cows 100 ETF показал доход в 10.87% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.87%18.13%
1 месяц2.00%1.45%
6 месяцев1.79%8.81%
1 год15.35%26.52%
5 лет (среднегодовая)16.84%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COWZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.54%4.35%8.15%-5.63%2.46%-2.49%6.11%-0.02%10.87%
20237.57%-4.20%-1.03%-0.43%-5.09%8.33%6.79%-0.39%-2.34%-3.42%5.11%4.19%14.73%
20220.13%1.82%3.99%-3.60%4.81%-13.95%7.64%-2.63%-8.65%13.21%6.46%-5.81%0.19%
20213.64%3.65%13.20%3.22%2.60%-0.44%2.31%2.92%-2.58%3.07%-1.13%6.39%42.57%
2020-5.29%-7.94%-17.29%14.07%4.53%2.16%3.28%4.77%-2.07%-2.27%16.84%5.03%11.65%
201912.49%2.04%-1.52%2.97%-11.28%9.06%2.09%-5.67%4.75%2.33%4.91%1.18%23.41%
20185.65%-2.97%-2.37%0.40%1.67%1.24%2.61%1.80%-0.64%-8.46%1.95%-10.21%-10.05%
20172.11%4.53%-0.77%0.30%-1.16%1.64%1.64%-0.94%3.86%-0.11%3.92%3.76%20.22%
2016-1.58%-1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COWZ среди ETFs на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 4646
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

Pacer US Cash Cows 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
2.10
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacer US Cash Cows 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.14$1.00$0.90$0.70$0.85$0.61$0.43$0.56$0.03

Дивидендный доход

2.00%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacer US Cash Cows 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.00
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.90
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.70
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.85
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.61
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.43
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.13$0.56
2016$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.28%
-0.58%
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pacer US Cash Cows 100 ETF показал максимальную просадку в 38.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Pacer US Cash Cows 100 ETF составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.63%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-21.8%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.285
-20.84%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.892 февр. 2023 г.165
-11.78%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.8520 июл. 2023 г.115
-9.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pacer US Cash Cows 100 ETF составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.39%
4.08%
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF)
Benchmark (^GSPC)