PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%6.05%

Correlation

The correlation between LIWPX and EMXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.82

The correlation between LIWPX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

LIWPX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.27

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.37

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

17.27

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и EMXC

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-42.81%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-14.41%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-19.12%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-28.91%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-7.55%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.19%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.64%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и EMXC

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

12.57%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

21.20%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

23.27%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.82%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.99%

-1.40%

Сравнение комиссий LIWPX и EMXC

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и EMXC

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and EMXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор