PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 8.58%/yr for DODGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.91%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и DODGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%10.26%

Correlation

The correlation between DBMF and DODGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.15

The correlation between DBMF and DODGX shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

DBMF vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.21

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.76

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.82

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

6.39

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.21

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DBMF и DODGX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-63.24%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.48%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.89%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.85%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.70%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.51%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.12%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и DODGX

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.21%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.24%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.97%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

19.22%

-6.79%

Сравнение комиссий DBMF и DODGX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и DODGX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности DODGX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and DODGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODGX has higher volatility (2.97%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs DODGX's -63.24%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор