PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 7.95%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%7.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between VXUS and EMXC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between VXUS and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и EMXC

Секторы
VXUS
EMXC

Финансовые услуги

22.3%
19.6%

Технологии

18.1%
45.0%

Промышленность

16.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.5%

Сырьевые материалы

7.6%
6.8%

Здравоохранение

7.1%
2.2%

Энергетика

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
EMXC
19.6%

Технологии

VXUS
18.1%
EMXC
45.0%

Промышленность

VXUS
16.1%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
EMXC
4.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
EMXC
6.8%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
EMXC
2.2%

Энергетика

VXUS
5.2%
EMXC
4.2%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
EMXC
2.9%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
EMXC
2.3%

Недвижимость

VXUS
2.6%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VXUS vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.71

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.27

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.37

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

17.27

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VXUS и EMXC

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-42.81%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.41%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-19.12%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.91%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.55%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.19%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.64%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и EMXC

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

12.57%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

21.20%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

23.27%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.99%

-2.80%

Сравнение комиссий VXUS и EMXC

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и EMXC

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and EMXC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 7.95% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.13% for EMXC.

VXUS is categorized as Global Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор